Сегодня рассмотрю как работает идея по покупке на прорыве волатильности у разных классов автивов. Для тех кто забыл, что это такое, напомню:
Считаем диапазон предыдущего дня как хай минул лоу. К открытию нового дня прибавляет диапазон предыдущего дня и ждём пока цена дойдёт до этого уровня. Если дошла, то покупаем. Выходим на следущий день, если открытие выше точки входа.
Стоп можно ставить двумя способами:
- Из точки входа вычитаем часть дипазона предыдущего дня, например половину.
- Можно ставить стоп на уровне потери какого-то процента депозита.
Ни один из этих стопов может не сработать, например во время гэпа, поэтому точно следует выходить через несколько дней. Я считал выход через 4 дня.
В прошлый раз рассматривал оптимизацию стратегии по диапазону прошлого дня. Брал диапазон от 20% до 190% предыдущего дня и прибавлял к открытию. В этот раз буду рассматривать два параметра:
- процент от диапазона прошлого дня (от 40% до 120% с шагом 20%)
- стоп как процент потери депозита (от 3% до 8% с шагом 1%)
Какие активы смотрел:
- Сбербанк SBER.ME
- Газпром GAZP.ME
- ВТБ VTBR.ME
- Лукойл LKOH.ME
- Индекс мос биржи IMOEX.ME
- S&P500 SPY
- Эппл AAPL
- Тесли TSLA
- Эксон XOM
- Банк оф америка BAC
- Фьючерсы на пшеницу ZW=F
- Фьючерсы на сою ZS=F
- Фьючерсы на нефть CL=F
- USD/RUB RUB=X
- USD/EUR EUR=X
Смотрел дневные интервалы с 2012-05-01 (в яху финанс раньше этой даты для русских акций хранится какая-то херня) до 2021-01-28. Комиссию считал 0,05% в одну сторону.
Оптимизированные параметры смотрел с разных сторон:
- Общая доходность
- Среднегодовая доходность
- Максимальная просадка
- Профит фактор
- Коэффициент Шарпа
- Процент прибыльных сделок
- Средняя сделка
- Количество сделок
В первую очередь смотрел на максимальную просадку и коэффициент Шарпа, а не на общую доходность. Так как если будет маленькая просадка, то можно прикрутить плечо и всё будет хорошо с доходностью при прогнозируемой просадке.
Посмотрим как обстои дело с коэффициентом Шарпа.
EUR=X -0.511331
ZS=F -0.342157
XOM -0.189878
SPY -0.125761
CL=F 0.020367
VTBR.ME 0.223698
GAZP.ME 0.295312
IMOEX.ME 0.359488
LKOH.ME 0.501919
RUB=X 0.659079
BAC 0.835249
ZW=F 0.990128
SBER.ME 1.044343
AAPL 1.063589
TSLA 1.467589
Коэффициент Шарпа больше 1 получился на Тесле, Эппле и Сбере. Картинка с параметрами Теслы:
Подбор параметров для Теслы
По оси X стоп в процентах от депозита, по Y проценты диапазона предыдущего дня.
Пройдёмся по всем параметрам для понимания:
- Общая доходность. При стопе в 3% и 40% от предыдущего дня можно было увеличить депозит больше чем в 1250 раз это 125000%. Справа от картинки есть градусник. Чем синее квадратик, тем лучше.
- Среднегодовая доходность. Понятно что теже 3% и 40%, больше 70% годовых.
- Максимальная просадка. А вот тут вариант 3% и 40% не в лидерах. У него просадка больше 60%. Варианты со стопом в 4% и %5 и дипазона предыдущего дня в 100%. У них просадка меньше 40%.
- Профит фактор. Лидирует вариант 3% и 120% с профит фактором больше 4.
- Коэффициент Шарпа больше 1,35 у варианта 5% и 100%
- Процент прибыльных сделок. 80% прибыльных сделок у варианта 7% и 120%
- Средняя сделка. Больше 150% у варианта 3% и 40%. Рассчитываю как общая доходность стратегии деленная на количество сделок.
Ещё пара картинок фаворитов.
Подбор параметров для Эппла. Можно было увеличить депозит в 12 раз.
Подбор параметров для Сбера. Можно было увеличить депозит в 15 раз.
Картинки остальных активов и код бектестера можно найти у меня в телеграме https://t.me/zenoftrading
Если посмотреть на графики доходности.
Доходность стратегии на Тесле с разными параметрами. Разница впечатляет. На оси Y разы. Чтобы получить проценты нужно умножить на 100.
Доходность на Эппле в сравнении со Сбером.
Если посмотреть на среднюю доходность стратегий по всем параметрам:
ZS=F 0.289871
XOM 0.471569
CL=F 0.477717
EUR=X 0.505541
SPY 0.668992
VTBR.ME 0.859144
IMOEX.ME 1.035304
GAZP.ME 1.126086
LKOH.ME 1.456327
RUB=X 1.905879
BAC 3.309916
ZW=F 4.174695
SBER.ME 4.789411
AAPL 5.970489
TSLA 214.717434
- 6 меньше 1, то есть в убыток.
- 4 от 1 до 2, то есть +- на месте
- 4 доходность 300% - 600%
- Тесла 21500% в среднем
Выводы? Нужно тестировать на истории каждый отдельный инструмент. Думаю стретегию можно использовать.