В ноябре на смартлабе был пост с супер статегией: продавать на закрытии дня, покупать на открытии. Получишь 800%. Захотелось проверить самому, действительно ли это так.
Итак, SPY с 1993 года. Рассмотрю несколько вариантов:
- Покупка на закрытии дня и продажа на открытии следующего
- Покупка на открытии дня и продажа на закрытии этого же дня
- Проверю ещё наоборот. Продажа на закрытии дня и покупка на открытии следующего дня
- Продажа на отрытии дня и покупка на закрытии этого же дня
Графики из статьи
Что получилось у меня
Вроде похоже. Есть одно маленькое но, это рассчёты без комиссий. Если добавить комиссию 0.05% то получаются вот такие графики:
Внезапно. Комиссия опять съедает весь профит
А что будет если перевернуть?
Если перевернуть. С комиссиями даже смотреть не буду
Ну и ради интереса посмотрим на статистку самой выигрышной стратегии, хоть и без комиссий:
- 54.7% выигрышных сделок
- самая выигрышная сделка 5,9%
- самая проигрышная сделка -11%
- средняя прибыльная сделка 0,41%
- максимальная просадка -34,7%
- профит фактор 1,14
- коэффициент шарпа 0,74
В общем даже в таком варианте на заслуживает внимания.
Вывод? Комиссии могуть съесть почти любой профит.
Код бектестера на питоне этой простой стратегии можно найти в телеграме https://t.me/zenoftrading