Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:
Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)
Сформулирую кратко ещё раз.
Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня.
Продажи наоборот. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вниз диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию ниже точки входа. Стоп на уровне точки входа плюс половина диапазона предыдущего дня.
Как считать диапазон предыдущего дня? Вот как Ларри определяет его в книге:
значения дневных диапазонов – разницу между максимумом и закрытием дня. Эта величина показывает дневной уровень волатильности рынка. (стр. 177)
Я пробовал так считать, но получается не очень. Да и не логично как-то. Если считать диапазон как хай - лоу, получается лучше. Может косяк в переводе…
Давайте посмотрим графики любимого сбера:
Только покупки
Стратегия Buy_Trades_Fees
- Возврат стратегии 251%
- Количество сделок 257
- Прибыльных сделок 64%
- Максимальная прибыльная сделка 7%
- Максимальная убыточная сделка -2%
- Максимальная просадка -6%
- Профит фактор 2.2
- Коэффициент Шарпа 1.5
Только продажи
Стратегия Sell_Trades_Fees
- Возврат стратегии 178%
- Количество сделок 170
- Прибыльных сделок 52%
- Максимальная прибыльная сделка 8%
- Максимальная убыточная сделка -2%
- Максимальная просадка -7%
- Профит фактор 1.79
- Коэффициент Шарпа 0.8
Выглядит вполне себе перспективно, если я нигде не допустил ошибок.
Скоро ещё посмотрю, как это всё ведёт себя на разных активах.
Бектестер на питоне можно посмотреть в телеграме https://t.me/zenoftrading