Прежде всего хочу извиниться. В прошлой заметке я неправильно посчитал комиссии. Не учёл влияние плеча на комиссии. Если посчитать как нужно, то депозит увеличится не в 120 раз, а «всего» в 40. Вот так это выглядит на графике:
График возврата с различными плечом и правильно посчитанными комиссиями
Ну и в этом контексте мне подумалось, что можно посчитать ту же самую стратегию на фьючерсах сбербанка. Условно можно считать комисию равной 0. Графики:
Только покупки с разным количеством одинаковых закрытий подряд и разным плечом
Только продажи с разным количеством одинаковых закрытий подряд и разным плечом
Покупки и продажи вместе с разным количеством одинаковых закрытий подряд и разным плечом
Что тут видно:
- Характер графиков совершенно иной. Торговать акции и фьючерсы на акции совсем разные вещи.
- Графики крайне нестабильные. Особенно, когда покупки и продажи вместе. Особенно с плечом.
В общем переносить одну и ту же стратегию с акций на фьючерсы и обратно, так себе идея.
В следующий раз рассмотрю как можно добавить к этой стратегии стопы и увеличить общую доходность.
Код бектестера на питоне в юпитер ноутбуке можно посмотреть в телеграме https://t.me/zenoftrading