Стратегия очень простая. Дневной таймфрейм. Акции сбербанка. Ждём 4 закрытия подряд вниз (когда закрытие ниже открытия). На следующий день на открытии дня покупаем, а на закрытии продаём. Повторяем тоже самое для продаж, только наоборот. Ждём 4 закрытия подряд вверх. На следующий день продаём на открытии и откупаем на закрытии. Всё это делаем с 5 плечом. Таких сделок за 10 лет 233 штуки. То есть примерно по две в месяц. Комиссию я считал 0,06% за сделку.
Теперь рассмотрим подробнее. Раньше я рассмотрел, что 1 и 2 одинаковых закрытия подряд это не очень. Комиссии там всё съедают. Лучший ретурн, когда ждать 4 одинаковых закрытия подряд и покупать или продавать, в зависимости от ситуации. Посмотрим на графики 3, 4 и 5 одинаковых закрытий подряд и плечо от 1 до 5.
Только покупки. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5
Только продажи. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5
Покупки и продажи. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5
Просадки конечно тут конские. Кстати, в следующий раз, посчитаю какие именно.
Код бектестера можно взять в телеграме https://t.me/zenoftrading