Как определить средние и длинные тренды рынка
В прошлый раз я проверил идею Ларри Вильямса на счёт того, что при движении цены чередуются максимумы и минимумы. Он называет их краткосрочными максимумами и минимумами. И таки да, они чередуются на разных классах активов.
У него в книге ещё описываются среднесрочные. Про них же писали в комментах. В отличие от краткосрочных, которые строятся на свечках, эти строятся на краткосрочных минимумах и максимумах. Как бы на уровень выше. Суть та же, если вокруг краткосрочного максимума сформировалось два краткосрочных максимума пониже, то перед нами среднесрочный максимум. И наоборот. И по идее они тоже должны чередоваться. Так мы сможем определить колебания рынка подлиннее.
А если уйти ещё на уровень выше и на среднесрочных максимумах построить длинные максимумы, то вообще сможем глобальные тренды улавливать.
В теории выглядит хорошо, но сразу напишу, что так не работает. Основная засада, что максимумы и минимумы не чередуются. Может идти несколько максимумов подряд. Или минимумов.
Покажу как это выглядит.
- Серенькая линия - краткосрочные минимумы и макссимумы.
- Красная - среднесрочные.
- Синяя - длинные.
BTC/USD. Вроде выглядит неплохо. Правда на красной линии кое-где проскакивают несколько максимумов подряд
Пшеница. Тоже вроде неплохо. Общие тренды на синей линии прослеживаются. На красной вроде тоже, но часто несколько минимумов или максимумов подряд
Bank of America. На красной линии хорошо видно несколько минимумов и максимумов подряд. На синей линии тоже.
Сбербанк. Кое как отрабатывает. На синей линии после минимума идёт ещё один минимум, который ниже
USD/EUR. На синей линии после минимума снова минимум. После максимума снова максимум
Valvoline. На синей линии всего один минимум за год, остальное максимумы
Аpple. За весь год пару длинных минимаксов
Газпром. Также беда с длинными максимумами и минимумами
Московская биржа. Чуть получше с длинными минимумами и максимумами, но тоже не фонтан
Какой можно сделать вывод?
Среднесрочные и длинные минимумы и максимумы могут не чередоваться, то идти подряд. А значит нельзя наверняка сказать развернулся тренд или нет. Использовать никак нельзя.