Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описывает закономерности, по которым движется цена на графике. Он утверждает, что цена движется от краткосрочного максимума к краткосрочному минимуму и наоборот.
Определение из книги:
Каждый раз, когда появляется дневной минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него, этот минимум краткосрочный. Наибольший максимум краткосрочного рынка – то же самое, только наоборот.
short-minmax-book.png Иллюстрация из книги как Ларри Вильямс определяет максимумы и минимумы
Эту стройную картину портят внутренние и внешние дни. Определение внутреннего дня из книги:
Внутренний день (inside day). Он назван так потому, что вся торговля в этот день происходит внутри диапазона предыдущего дня.
Определение внешнего дня:
Внешний день (outside day). Обнаружить их несложно, поскольку их ценовые пики и минимумы выходят за пределы пика и минимума предыдущего дня.
short-minmax-book1 Внешние и внутренние дни на графике. Звездочка — внутренние, точка — внешние.
short-minmax-book2 Ну и пример чередования внутренних и внешних дней из книги.
Собственно я решил проверить, так ли это или это плод воображения автора.
Что нужно проверить?
Цена на графиках движется от краткосрочных максимумов к минимумам и наоборот.
Как буду проверять?
Написал небольшой скрипт, который строит максимумы и минимумы на графиках. Скормлю ему различные инструменты за произвольный период из недавнего прошлого:
- Акции Сбербанка (SBER)
- Акции Газпрома (GAZP)
- Акции Московской биржи (MOEX)
- Акции Apple (AAPL)
- Акции Valvoline (VVV)
- Акции Bank of America Corporation (BAC)
- Фьючерсы на пшеницу (CL=F)
- Фьючерсы на сою (ZS=F)
- Фьючерсы на нефть (CL=F)
- Курс USD/EUR
- Курс BTC/USD
Для всех инструментов графики дневные.
Проверка
Посмотрим как обстоят дела на российском рынке.
Сбербанк
Газпром
Московская биржа
Похоже что работает. Посмотрим на американский рынок.
Apple
Valvoline
Bank of america
Похоже тоже работает. Пройдёмся по товарам.
Пшеница
Соя
Нефть
Даже с отрицательными ценами работает.
Как на счёт валюты?
USD/EUR
И как на счёт крипты?
BTC/USD
Похоже что с валютой и криптой так же все в порядке.
Выводы
Цена действительно ходит от максимума к минимуму и наоборот в разных классах инструментов. Как это использовать в торговле? Пока хрен его знает. Нужно экспериментировать. Чем и займусь.