У Ларри Вильямса увидел его стандартный набор для оценки торговой стратегии. Вот один из примеров:
Посмотрим, что тут у него есть.
- Data (Что торгуем)
- Calc dates (Даты)
- Total net profit (Прибыль)
- Gross profit (Доход)
- Gross loss (Расход)
- Total # of trades (Количество сделок)
- Percent profitable (Процент прибыльных сделок)
- Number winning trades (Количество прибыльный сделок)
- Number losing trades (Количество убыточных сделок)
- Largest winning trade (Максимальный доход в сделке)
- Larges losing trade (Максимальная потеря в сделке)
- Average winning trade (Средняя прибыльная сделка)
- Average losing trade (Средняя убыточная сделка)
- Ratio avg win/avg loss (Отношение средняя прибыльная сделка/средняя убыточная сделка)
- Avg trade (win & loss) (Средняя сделка)
- Max consecutive winners (Максимально прибыльных сделок подряд)
- Max consecutive losers (Максимально убыточных сделок подряд)
- Avg # bars in winners (В среднем баров в прибыльной сделке)
- Avg # bars in losers (В среднем баров в убыточной сделке)
- Max closed-out drawdown (Максимальная просадка)
- Max intraday drawdown (Максимальная дневная просадка)
- Profit factor (Профит фактор)
- Max # of contracts held (Максимальное количество бумаг в сделке)
- Account size required (Какой нужен депозит)
- Return on account (Прибыль в %)
Мне кажется тут всё более или менее понятно.
А какие вы используете параметры для оценки своей торговой стратегии?