Когда читал книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», думал, что хорошо бы проверить о чём он там пишет. Итак, вот его первая идея. Цитата из книги:
Фьючерс на фондовый индекс DAX за период с 1998 по 2011 годы. При покупке после каждого закрытия вниз с последующим выходом из рынка по цене закрытия того же самого дня мы совершим 1591 сделок, 52 процента которых будут выигрышными, но зато общая сумма убытка составит внушительные 60558$! При двух медвежьих закрытиях подряд реализуются 724 сделки, 52,2 процента которых будут закрыты с прибылью, причем общие потери оказываются значительно ниже – 1568$. Если вам хватит терпения каждый раз дожидаться подряд трёх закрытий вниз, вы будете вознаграждены 334 сделками, 55 процентов из которых принесут серьёзную прибыль 25295$.
Проверять буду на сбербанке, на чём же ещё. Взял историю за последние 10 лет. Вот его график.
График цены сбербанка за последние 10 лет.
Написал на питоне простенький бектестер. Итак, смотрим график.
Покупки после 1, 2 и 3 закрытий вниз подряд. Получилось 1290, 626 и 294 сделок соответственно.
Что тут видим:
- Сложно понять работает идея или нет, графики ходят туда сюда около 0
- Чем больше закрытий вниз подряд, тем меньше просадка. В первом случае до 30%, во втором до 20%, в третьем до 10%
- На дистанции в 10 лет есть небольшое увеличение доходности с увеличением количества дней закрытий подряд
Ларри пишет только про покупки, но посмотрим что будет если перевернуть сделки и продавать после закрытия вверх.
Продажи после 1, 2 и 3 закрытий вверх подряд. Получилось 1212, 547 и 238 сделок соответственно.
Что видно при продажах? В целом примерно тоже, что и при покупках:
- При продажах после трёх закрытий вверх подряд идея скорее работает, чем нет. Но прибыль 60% за 10 лет.
- Просадка так же уменьшается с количеством дней.
- Чем больше ждём закрытий подряд, тем выше доходность.
А теперь посмотрим что будет при покупках и продажах одновременно.
Покупки и продажи после 1, 2 и 3 закрытий подряд. Сделок 2502, 1173 и 532 штук.
Что видим:
- На последней кривой идея работает. Доходность около 70% за 10 лет.
- У последней кривой почти нет просадки.
- Чем больше ждём закрытий подряд, тем выше доходность.
Выводы
- Хоть доходность маленькая, но идея скорее работает чем нет, даже на сбербанке.
- Идея очень простая, легко повторить.
- Тест без учёта комиссий. Вероятно, что они съедят и без того маленькую доходность.
Думаю что даже такую простую идею можно доработать. Что проверю ещё и о чём напишу:
- Посмотрю как на доходность влияет комиссия.
- Проверю как эта идея ведёт себя на разных классах активов на разных рынках.
- Что будет если ждать 4, 5, а может 6 закрытий подряд?
- Что тут ещё можно улучшить?
P.S. Код бектестера на питоне можно взять в телеграме https://t.me/zenoftrading