В прошлый раз я рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх. Там максимальное количество закрытий подряд было три. То есть нужно дождаться трёх закрытий вниз подряд и только потом покупать. С продажами наоборот.
Сегодня покажу что будет, если ждать 4, 5, 6… а сколько вообще может быть закрытий подряд?
Немного переписал свой бектестер, чтобы он считал дни в цикле и теперь можно посчитать любое количество дней. Ну как любое, в разумных пределах. На рассчёт каждого добавленного дня уходит 10 секунд. То есть один год бектеста считается за секунду. Ладно, что-то я углубился в технические детали.
Для начала посмотрим на график акций сбербанка за последние 10 лет.
График цены сбербанка за последние 10 лет.
Теперь посмотрим на продажи до 5 дней. То есть в пике нужно ждать 5 закрытий подряд, а потом покупать или продавать.
Покупки
Графики покупок
Количество сделок в каждом варианте:
- Equity_Buy_1_Days 1291
- Equity_Buy_2_Days 626
- Equity_Buy_3_Days 294
- Equity_Buy_4_Days 142
- Equity_Buy_5_Days 69
Видно, что ждать 4 закрытия подряд, а потом покупать, будет выгоднее, чем 3 закрытия подряд. А вот 5 закртий подряд уже дают падение прибыли. Что в целом логично, так как 5 подряд одинаковых закрытий бывает не часто.
Посмотрим на графики продаж.
Продажи
Графики продаж
Количество сделок:
- Equity_Sell_1_Days 1212
- Equity_Sell_2_Days 547
- Equity_Sell_3_Days 238
- Equity_Sell_4_Days 91
- Equity_Sell_5_Days 33
Тут ситуация, как и с покупками. Ждать 4 закрытия подряд самая выгодная стратегия.
А теперь совместим покупки и продажи.
Покупки и продажи вместе
Покупки и продажи вместе
Количество сделок:
- Equity_Buysell_1_Days 2503
- Equity_Buysell_2_Days 1173
- Equity_Buysell_3_Days 532
- Equity_Buysell_4_Days 233
- Equity_Buysell_5_Days 102
При 4 закрытиях подряд прибыль выросла почти до 3. Неплохая прибавка.
И что?
- Я всё ещё не учитываю комиссии. Думается мне что с комиссиями, вариант где больше всего сделок, будет стремится к 0.
- С увеличением количества закрытий подряд доходность растёт. Что логично. Количество одинаковых закрытий подряд далеко от случайности и это скорее ненормальная ситуация. Но доходность растёт до определенного значения. 5 закрытий подряд уже редкость и на них особо не заработаешь. Зато и не проиграешь.
- Ждать 4 подряд закрытия вниз, а потому покупать и 4 подряд закрытия вверх, а потом продавать самая выигрышная стратегия.
- В такой стратегии имеем 233 сделки за 10 лет. Это по 23 сделки в год. Или по 2 сделки в месяц. Крайне не требовательная к ресурсам стратегия. Хотя тут как посмотреть. Для человека ждать это самое сложное. Но тут на помощь могут придти роботы.
- Просадка на всех графиках есть только в 2014 году, в остальное время её практически нет. Если ждать 5 дней, то просадки вообще минимальны.
- Стратегия максимально простая для повторения.
- Удивительно, но ни одна стретегия не сливает все в 0.
Что ещё проверю и о чём напишу:
- Посмотрю как комиссия влияет на доходность.
- Проверю как эта идея ведёт себя на разных классах активов на разных рынках. В комментариях к предыдущей статье просили добавить пару российских акций.
- Посмотрим как ещё это всё можно улучшить. В комментариях к предыдущей статье написали пару вариантов для проверки.
P.S. Обновленный код бекстестера можно так же взять в телеграме https://t.me/zenoftrading