Продолжаю серию заметок с самой простой стратегией для трейдинга.
- Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
- Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет
- Посмотрел как влияют комиссии
- Рассмотрел стратегию на 15 активах за 10 лет
Сегодня буду пробовать улучшаять эквити.
Итак, среди эквити есть те, которые стремятся к 0. А что если покупки заменить продажами, а продажи покупками? Возможно кривая изменит свой характер на противоположный. Отзеркалится. Примерно вот так:
Примерно так я себе представлял изменения, если поменять покупки на продажи и продажи на покупки
Посмотрим как будет на самом деле.
Покупки с разным количеством одинаковых закрытий подряд
Продажи с разным количеством одинаковых закрытий подряд
Покупки и продажи вместе с разным количеством одинаковых закрытий подряд
Еще посмотрим под другим углом:
Сравнение прямых сделок с реверсом по дням
Ну всё, можно открывать шампанское. Работает. Есть универсальная стратегия, как превратить любую убыточную стратегию в прибыльную. Достаточно просто сделать реверс. Там где покупали продавать и там где продавали покупать… Что-то забыл? Ах да, комиссии. Посмотрим как это всё выглядит с комиссиями:
Сравнение прямых сделок с реверсом по дням с комиссиями
Реальность оказалась немного иначе. Опять комиссии всё портят. И я всё больше понимаю, что биржи и брокеры это отличный бизнес.
Что это всё нам даёт:
- Смена местами покупки и продажи может сделать убыточную статегию прибыльной, при условии, что нет комиссий.
- Если есть комиссии, то такая процедура сделает даже прибыльные сстратегии убыточными. В общем так делать не надо.
Как обычно, код для бектестера можно найти в телеграме https://t.me/zenoftrading
Что ещё рассмотрю в ближайшее время:
- Что если совершать сделки не в один день (покупать на открытии и продавать на закрытии), а покупать на предыдущем закртытии? Когда уже понятно, что день закрывается вниз. Часто гэпы возникают между днями. Посмотрю как они улучшат или ухудшат статегию.
- Как на прибыльные стратегии влияет плечо. На сколько увеличится прибыль и увеличится ли вообще.