Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет

Пришлось немного поработать и проанализировать 15 активов на дистанции в 10 лет. Спасибо питону, руками в ексельке я бы долго всё это ковырял. Код можно найти в телеграме https://t.me/zenoftrading

Пока напомню, что было в прошлых сериях:

1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет
3. Посмотрел как влияют комиссии

Для сегодняшней заметки исторические данные брал с yahoo finance. Не без приключений, конечно, но о них дальше. Вот полный список бумаг:

Российский рынок

• Сбербанк (SBER.ME)
• Газпром (GAZP.ME)
• ВТБ (VTBR.ME)
• Лукойл (LKOH.ME)

Индексы

• Индекс Московской биржи (IMOEX.ME)
• S&P500 (SPY)

Американский рынок

• Apple Inc. (AAPL)
• Exxon Mobil Corporation (XOM)
• Bank of America Corporation (BAC)

Товары

• Фьючерсы на пшеницу (Chicago SRW Wheat Futures, ZW=F)
• Фьючерсы на сою (Soybean Futures, ZS=F)
• Фьючерсы на нефть (Crude Oil, CL=F)

Валюта

• USD/RUB (RUB=X)
• USD/EUR (EUR=X)
• BTC/USD (BTC-USD)

Комиссии важная штука. Для простоты для все бумаг я взял её 0.06% за сделку.

Российский рынок

Начнём с российского рынка.

Сбербанк

График цен за 10 лет

График эквити сбербанка

Видно какую-то ерудну в начале 2012 года. В прошлой статье такого не было. Там я данные брал с финама. Посмотрим другие бумаги.

Газпром

График цен сбербанка за 10 лет

График эквити газпрома

ВТБ

График цен втб за 10 лет

График эквити втб

Лукойл

График цен лукойл за 10 лет

График эквити лукойл

Тут видна такая же аномалия в начале 2012 года. Посмотрим подробнее.

График сбербанка в начале 2012 года

График лукойла в начале 2012 года

Похоже московская биржа отдаёт США данные с ошибками. Видимо, чтобы сбить врагов с толку. Посмотрим на все графики с 2012-04-01.

Сбербанк

График эквити сбербанка

Газпром

График эквити газпрома

ВТБ

График эквити втб

Лукойл

График эквити лукойл

Теперь похоже на прошлые графики.

Что тут можно заметить:

• Идея как-то работает только на сбербанке. Интересно. Я так и не понял почему.
• Чем больше одинаковых закрытий подряд, тем лучше результат. Тут чаще всего меньше убыток.
• На газпроме продажи ведут себя лучше всего. У сбера покупки и продажи.
• На втб и лукойле лучше отрабатывают покупки

Индексы

Индекс московской биржи

График цен индекса московской биржи за 10 лет

График эквити московской биржи

Индекс S&P500

График цен индекса S&P500 за 10 лет

График эквити S&P500

Что видно:

• Да так же, покупки работают лучше в обоих случаях

Американский рынок

Apple Inc.

График цен Apple Inc. за 10 лет

График эквити Apple Inc.

Exxon Mobil Corporation

График цен Exxon Mobil Corporation за 10 лет

График эквити Exxon Mobil Corporation

Bank of America Corporation

График цен Bank of America Corporation за 10 лет

График эквити Bank of America Corporation

Что заметно:

• Bank of America с продажами после каждого закрытия вверх резко выделяется на общем фоне. Там вообще все зеркально. Самая прибыльная стратегия здесь это самая убыточная у остальных.

Товары

Фьючерсы на пшеницу

График цен фьючерсов на пшеницу за 10 лет

График эквити фьючерсов на пшеницу

Фьючерсы на сою

График цен фьючерсов на сою за 10 лет

График эквити фьючерсов на сою

Фьючерсы на нефть

График цен фьючерсов на нефть за 10 лет

График эквити фьючерсов на нефть

Из интересного:

• На нефти продажи после четырёх закрыти подряд к концу срока вырывается в лидеры.

Валюты

USD/RUB

График USD/RUB за 10 лет

График эквити USD/RUB

USD/EUR

График USD/EUR за 10 лет

График эквити USD/EUR

BTC/USD

График BTC/USD за 10 лет

График эквити BTC/USD

Наблюдения:

• Рубль и евро плавненько опускаются. Интересно что характер графиков похож.
• Биткоин живёт отдельной жизнью. Интересно что характер графиков вообще не похож на предыдущие два.

И что?

• Это вскользь упомянутая первая же идея из книги. Глупо было ждать от неё откровения божьего.
• Идея с улучшением качества сделок с количеством одинаковых закрытий подряд работает. За исключением продаж на Bank of America. Похоже оно подтверждает правило.
• Покупки в целом работат лучше чем продажи или комбинация. Про них и писал Ларри Вильямс. Так что плюсик емуу.
• Какая-то идея может сработать только на одной бумаге. Похоже, что какую-то универсальную стратегию для всех бумаг врядли получится найти. А вот для какой-то конкретной вполне вероятно (продажи на Bank of America)

Возможно ещё поковыряюсь и подумаю как можно это всё улучшить. Интересно проверить несколько идей.