Home

Я уже давно использую для бектестов python и pandas. pandas это библиотека для работы с матрицами и её прелесть в том, что она оперирует векторами и работает ГОРАЗДО быстрее, чем обычные циклы. Для того, чтобы сохранить это достоинство при бектестах я использую логарифмическую доходность (log-return на английском). Не ручаюсь за русские термины,...

Нашёл тестовое задание на разработчика в один фонд. Само задание можно посмотреть в файле. Нужно написать робота для крипто биржи Deribit. Из требований: Написать на python 3 Нужно использовать asyncio так как API Deribit работает через websockets Для управления зависимостями использовать poetry Запуск робота через docker и docker compo...

Ссылка на код на github в телеграме Бот исключительно в демонстрационных целях. Когда я писал своего первого бота мне не хватало чего-то такого. Идею для торговой стрегии взял из книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и слегка упростил. Он называет это прорыв волатильности. В чём суть: считаем разницу между хай и...

По мотивам своих исследований написал бота, который торгует криптой на бинансе. Стратегия это покупка на прорыве волатильности. Пока бот тестируется в спотовом режиме, разбираюсь с маржинальной торговлей через API бинанса. Пишу этот пост скорее как напоминалка для себя. Обычный режим называется spot. И есть два типа маржинальной торговли: c...

Сегодня рассмотрю как работает идея по покупке на прорыве волатильности у разных классов автивов. Для тех кто забыл, что это такое, напомню: Считаем диапазон предыдущего дня как хай минул лоу. К открытию нового дня прибавляет диапазон предыдущего дня и ждём пока цена дойдёт до этого уровня. Если дошла, то покупаем. Выходим на следущий день, есл...

В прошлой заметке рассмотрел идею покупки на прорыве волатильности. В чем суть: Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диап...

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи: Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия...

В ноябре на смартлабе был пост с супер статегией: продавать на закрытии дня, покупать на открытии. Получишь 800%. Захотелось проверить самому, действительно ли это так. Итак, SPY с 1993 года. Рассмотрю несколько вариантов: Покупка на закрытии дня и продажа на открытии следующего Покупка на открытии дня и продажа на закрытии этого же дня ...